Opcije, terminske pogodbe in model binomskega drevesa: Skripta pri predmetu Temelji finančnega inženiringa - Marovt, Janko (2021)
Skripta »Opcije, terminske pogodbe in model binomskega drevesa« je namenjena slušateljem predmeta Temelji finančnega inženiringa, ki se izvaja na Faklteti za naravoslovje in matematiko. V njej so predstavljeni temeljni pojmi finančnega inženiringa. Najprej so podane predpostavke, na katerih temelji večina matematičnih modelov, ki simulirajo dogajanja na finančnih trgih. Dokazi trditev in izrekov so utemeljeni na načelu nearbitražnosti. Predstavljeni so nekateri izvedeni finančni instrumenti. Tako so v osrednjem delu skripte najprej analizirane standandizirane in nestandardizirane terminske pogodbe. Sledi predstavitev modela binomskega drevesa in njegova uporaba pri vrednotenju evropskih in ameriških nakupnih ter prodajnih opcij. Skripta je opremljena s številnimi rešenimi zgledi in primeri.